Cashflow- und Risikomodellierung

Wir schaffen Transparenz und Verständnis über Chancen und Risiken von Investments in strukturierte Forderungsportfolien. Wir erstellen Cashflow-Modelle, Simulationen und Szenariorechnungen.

Während der Strukturierungsphase einer neuen Transaktion unterstützen wir Sie mit:

• Datenerhebungen aus unterschiedlichen Quellsystemen
• Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen
• Risikoanalysen und Risikogutachten
• Ausfallanalysen für Ratingagenturen und Banken
• Cashflow-Modellierungen
• Szenariorechnungen und Simulationen (z.B. Monte Carlo, historisch)
• detaillierten grafisch aufbereiteten Portfolioberichten
   

Portfolioübergreifend oder segmentspezifisch ermitteln wir:

• historische Ausfall- und Verwertungsquoten (statisch und dynamisch)
• CreditVAR, Expected Shortfall und weitere statistische Risiko- und Steuerungsgrößen
   

MaRisk-konform erhalten Sie von uns Berichtsdaten für:

• Portfoliokonzentrationsanalysen
• Stresstests
• Risikotragfähigkeitsrechnungen